本研究以美元指數現貨為標的，將2004年到2018年共十五年的資料，分別以月、週、日資料進行預測分析，除全樣本期間的分析之外，並將十五年的樣本期間切分成四個區段，依序是金融海嘯前期2004年到2008年，金融海嘯時期2009年到2013年，以及金融海嘯後期2014年到2018年。
研究方法使用移動平均法及指數平滑法來預測美元指數的準確性，搭配四個預測績效模型平均絕對誤差(The mean absolute deviation, MAD)、誤差平方根(The root mean squared error, RMSE)、絕對誤差百分比(The mean absolute percentage error, MAPE)、誤差百分比(The mean percentage error, MPE)進行預測績效之檢視。
移動平均法的視窗，在月的選擇為兩個月及三個月，週的選擇為兩週及四週，天的選擇為兩天及五天來做觀察，實驗結果發現，以兩個月、兩週及兩天為視窗大小有較佳的成果，無論是在哪個區段，皆有較小的誤差，顯示其結果較好；在指數平滑法的實驗中得出，月、週及日資料的四個預測績效模型所得出的最適α值在每個時期都不太相同，但無論是哪個時期，指數平滑法的數值皆小於移動平均法以兩期做為視窗大小的值，表示使用指數平滑法能將各時期的數值平滑掉，使得誤差最小，最具有參考價值。
關鍵字：美元指數現貨、移動平均法、指數平滑法、預測績效模型 |
